わざわざすいません。

HKEY_CURRENT_USERのほうも見てもらおうかと思いましたが、そもそもIEはこれゾーン別に設定してるので、たぶんAPIあるんでしょうね。

IE同様ゾーン別にインターネットオプションが適用されるのが理想的だなあ。
開発環境にIE7入れようか迷うところです。