一応、試しにHKEY_CURRENT_USER側のFEATURE_ENABLE_SCRIPT_PASTE_URLACTION_IF_PROMPTに
fub.exe DW 0
を設定した所、fubでもダイアログが出る様になりました。
これならSleipnirの様にオプションにチェックを追加するだけで済みそうですが。